PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -4.66% против -25.94% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYURX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.17

The correlation between RYGBX and RYURX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.47

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.11

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.77

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.95

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.75

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-1.47

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.87

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.62

+0.70

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYURX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-99.34%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-18.35%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-87.70%

+64.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-88.82%

+33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-95.29%

+32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-99.34%

+40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-69.04%

+49.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

9.91%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYURX

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.89%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.95%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.82%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

39.62%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

31.10%

-11.80%

Сравнение комиссий RYGBX и RYURX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYURX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYURX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (3.24%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYURX's -99.34%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор