PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYURX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -5.31%/yr vs -12.62%/yr for RYURX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -5.31% против -12.62% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
-3.16%
1 год
1.84%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
-5.31%

RYURX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-6.41%
С начала года
-7.43%
1 год
-12.78%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
-12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-3.16%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.43%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYURX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.17

The correlation between RYGBX and RYURX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-1.06

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.50

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.83

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.55

+1.96

RYGBX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYURX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-96.72%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-16.08%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-38.48%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-44.10%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-75.17%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.71%

-96.67%

+36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-69.02%

+49.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

8.55%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.92%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.26%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.95%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.49%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.10%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.08%

+1.11%

Сравнение комиссий RYGBX и RYURX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYURX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RYURX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.97%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.12%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYURX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.26%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYURX's -96.72%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор