PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -4.33% против -15.51% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTIXRYGBX с RYMIXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с DRCVXRYTPX с RYTNX

Сравнение комиссий RYGBX и RYTPX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.75

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.93

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.58

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.69

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.75

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYTPX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYTPX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYTPX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-99.91%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-48.95%

+37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-71.49%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-96.04%

+33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-99.89%

+41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-82.21%

+62.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

41.04%

-34.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

10.81%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

18.98%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

36.57%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

33.77%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

436.50%

-417.14%