Сравнение RYGBX с RYTPX
RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -5.31%/yr vs -16.73%/yr for RYTPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYGBX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGBX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -5.31% против -16.73% соответственно.
RYGBX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- -5.31%
RYTPX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- -15.70%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -26.13%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -16.73%
Сравнение доходности по годам RYGBX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -3.16% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -15.70% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYGBX and RYTPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between RYGBX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGBX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYGBX
RYTPX
Сравнение RYGBX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGBX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.92 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.60 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGBX и RYTPX
Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGBX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -99.92% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -29.99% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -68.03% | +45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -75.66% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -96.13% | +33.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -99.92% | +40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -82.38% | +62.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 17.21% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGBX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.92%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGBX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.51% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 20.01% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 25.08% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 33.96% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 257.87% | -238.68% |
Сравнение комиссий RYGBX и RYTPX
RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGBX и RYTPX
Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RYTPX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.97% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.10% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYGBX and RYTPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (6.51%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYTPX's -99.92%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор