PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -3.01%/yr for RYILX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -4.66% против -3.01% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

RYILX

1 день
0.34%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.13%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
-3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.72%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYILX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between RYGBX and RYILX has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.62, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.38

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.57

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.75

+0.82

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYILX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-77.21%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.01%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-12.72%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-15.44%

-39.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-27.94%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-76.74%

+17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-58.10%

+38.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.66%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYILX

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.67%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

3.97%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

4.87%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

7.54%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

8.15%

+11.15%

Сравнение комиссий RYGBX и RYILX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYILX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYILX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (3.24%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYILX's -77.21%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор