Сравнение RYGBX с RYILX
RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -5.31%/yr vs -2.66%/yr for RYILX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности RYGBX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGBX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -5.31% против -2.66% соответственно.
RYGBX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- -5.31%
RYILX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам RYGBX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -3.16% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 2.02% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between RYGBX and RYILX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between RYGBX and RYILX has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.62, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGBX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
RYGBX
RYILX
Сравнение RYGBX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGBX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.02 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGBX и RYILX
Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGBX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -77.21% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -4.01% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -12.72% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -15.44% | -39.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -26.23% | -36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -76.67% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -58.20% | +38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 1.95% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGBX и RYILX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGBX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.57% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 4.31% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 4.97% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 7.57% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 8.14% | +11.05% |
Сравнение комиссий RYGBX и RYILX
RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGBX и RYILX
Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.97% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYGBX and RYILX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGBX has higher volatility (2.92%) compared to RYILX (1.57%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYILX's -77.21%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор