PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYILX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.64%/yr vs -3.00%/yr for RYILX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -4.64% против -3.00% соответственно.

RYGBX

1 день
1.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.64%

RYILX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.74%
1 год
-0.38%
3 года*
-2.26%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
-3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		0.83%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.63%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYILX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between RYGBX and RYILX has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.63, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.08

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.07

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.09

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.19

+0.89

RYGBX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYILX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-77.21%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.01%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-12.72%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-15.44%

-39.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-27.28%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.05%

-76.76%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-58.14%

+38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.99%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYILX

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.80%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

4.21%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

5.03%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

7.56%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

8.15%

+11.13%

Сравнение комиссий RYGBX и RYILX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYILX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.80%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYILX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (2.91%) compared to RYILX (1.80%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYILX's -77.21%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор