Сравнение RYGBX с DXKLX
RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Bonds funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -5.31%/yr vs -3.43%/yr for DXKLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности RYGBX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGBX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -5.31% против -3.43% соответственно.
RYGBX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- -5.31%
DXKLX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -3.85%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- -3.43%
Сравнение доходности по годам RYGBX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -3.16% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.50% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between RYGBX and DXKLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between RYGBX and DXKLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGBX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
RYGBX
DXKLX
Сравнение RYGBX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGBX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.05 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.11 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGBX и DXKLX
Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGBX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -47.64% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -8.26% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -14.57% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -42.57% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -47.64% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -42.71% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -15.17% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.61% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGBX и DXKLX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGBX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.35% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 8.24% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 14.00% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 12.40% | +6.79% |
Сравнение комиссий RYGBX и DXKLX
RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGBX и DXKLX
Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DXKLX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.97% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
RYGBX and DXKLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGBX has higher volatility (2.92%) compared to DXKLX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs DXKLX's -47.64%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGBX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор