PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с DXKLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Bonds funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.64%/yr vs -3.31%/yr for DXKLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -4.64% против -3.31% соответственно.

RYGBX

1 день
1.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.64%

DXKLX

1 день
1.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-0.59%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
-3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		0.83%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-2.92%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between RYGBX and DXKLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

0.91

The correlation between RYGBX and DXKLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scyb

Доходность на риск

RYGBX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.04

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.07

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.17

+0.87

RYGBX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и DXKLX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-47.64%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.26%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-14.94%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-42.57%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-47.64%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.05%

-41.76%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-15.09%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.28%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и DXKLX

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.22%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

8.32%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.02%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

12.43%

+6.85%

Сравнение комиссий RYGBX и DXKLX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и DXKLX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DXKLX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.75%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.80%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and DXKLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (2.91%) compared to DXKLX (2.72%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs DXKLX's -47.64%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор