PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYFIX с FIDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYFIX с FIDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, RYFIX returned 9.73%/yr vs 12.65%/yr for FIDSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYFIX charges 1.36%/yr vs 0.73%/yr for FIDSX.

Доходность

Сравнение доходности RYFIX и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYFIX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям FIDSX по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.65% соответственно.

RYFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.73%

FIDSX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-4.00%
1 год
2.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYFIX и FIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-2.73%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-2.20%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%

Correlation

The correlation between RYFIX and FIDSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.96

The correlation between RYFIX and FIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с BTORYFIX с RMBKXRYFIX с ASFYX
Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT

Доходность на риск

RYFIX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYFIX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYFIXFIDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.21

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.21

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.53

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYFIX vs. FIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYFIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FIDSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYFIX и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYFIXFIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RYFIX и FIDSX

Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, примерно равная максимальной просадке FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и FIDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYFIXFIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-74.26%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-16.60%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.44%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-24.49%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-45.48%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-9.03%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-13.95%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

6.69%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RYFIX и FIDSX

Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYFIXFIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.43%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.15%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.89%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.86%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.67%

-2.69%

Сравнение комиссий RYFIX и FIDSX

RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIDSX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYFIX и FIDSX

Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FIDSX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.48%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.24%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYFIX and FIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDSX has higher volatility (3.43%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs FIDSX's -74.26%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYFIX и FIDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор