PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYEUX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEUX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEUX returned 8.84%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYEUX charges 1.69%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYEUX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.84% против -18.82% соответственно.

RYEUX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
4.45%
С начала года
8.65%
1 год
20.35%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.84%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEUX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		8.65%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYEUX and RYAIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.66

The correlation between RYEUX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с RYNVXRYEUX с DXNLXRYEUX с SMPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с BIPIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYEUX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYEUXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-1.12

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.62

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.82

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.69

+6.20

RYEUX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RYAIX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEUXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-98.93%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-25.47%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-50.13%

+31.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-61.15%

+27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-87.96%

+45.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-98.89%

+97.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-73.39%

+36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

12.37%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 4.79%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEUXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.84%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

15.39%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

18.66%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

23.24%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.80%

-0.72%

Сравнение комиссий RYEUX и RYAIX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RYAIX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.48%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RYEUX and RYAIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYEUX (4.79%). In terms of maximum drawdown, RYEUX dropped -76.19% vs RYAIX's -98.93%.

RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEUX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор