Сравнение RYEUX с RYAIX
RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEUX returned 8.19%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYEUX charges 1.69%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYEUX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYEUX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYEUX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.19% против -19.29% соответственно.
RYEUX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 8.19%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYEUX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.21% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYEUX and RYAIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.66 |
The correlation between RYEUX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYEUX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYEUX
RYAIX
Сравнение RYEUX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEUX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -1.01 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -2.23 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.73 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.66 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.85 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.17 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RYEUX и RYAIX
Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYEUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -98.93% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -27.64% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -50.13% | +31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -61.15% | +27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -89.04% | +46.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -98.93% | +94.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -73.29% | +35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 12.65% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEUX и RYAIX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYEUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.52% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 12.35% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 16.17% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.86% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.66% | -0.07% |
Сравнение комиссий RYEUX и RYAIX
RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEUX и RYAIX
Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 5.61% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
RYEUX and RYAIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYEUX has higher volatility (7.42%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYEUX dropped -76.19% vs RYAIX's -98.93%.
RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYEUX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор