PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEUX с DXSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 8.02% против 24.53% соответственно.

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXRLXRYEUX с DXNLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий RYEUX и DXSLX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

RYEUX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.77

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.35

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.87

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.45

-0.41

Корреляция

Корреляция между RYEUX и DXSLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и DXSLX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и DXSLX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEUXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-91.80%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-21.12%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-44.67%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-61.09%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-11.78%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-21.72%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.51%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и DXSLX

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеют волатильность 9.61% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEUXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.90%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

32.63%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

31.40%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

38.60%

-16.12%