Сравнение RYDVX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYDVX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: -1.56% против 10.68% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYDVX и VMCPX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
RYDVX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
RYDVX
VMCPX
Сравнение RYDVX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDVX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.73 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.12 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.16 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.06 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 4.87 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDVX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.73 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.38 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RYDVX и VMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и VMCPX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и VMCPX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYDVX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -39.30% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.51% | -12.77% | -55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -27.54% | -40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -39.30% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -6.08% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -5.26% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.87% | 2.77% | +36.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и VMCPX
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYDVX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.96% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.51% | 9.67% | +95.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 17.68% | +50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 17.66% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 18.91% | +9.44% |