PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDVX с STRGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYDVX returned 11.57%/yr vs 11.07%/yr for STRGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYDVX charges 1.34%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 21.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYDVX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции STRGX немного отстают с 11.07%.

RYDVX

1 день
1.63%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.30%
1 год
26.61%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.57%

STRGX

1 день
0.81%
1 месяц
3.26%
С начала года
21.23%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.31%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDVX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		13.83%9.44%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		21.23%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Correlation

The correlation between RYDVX and STRGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between RYDVX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX

Доходность на риск

RYDVX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYDVXSTRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.60

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.25

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

9.81

-3.87

RYDVX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRGX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и STRGX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и STRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDVXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-53.50%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.79%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-20.88%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-21.22%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-41.35%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.02%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.58%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и STRGX

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеют волатильность 3.88% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDVXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.05%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

14.41%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.49%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.09%

+0.56%

Сравнение комиссий RYDVX и STRGX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и STRGX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 162.35%, что больше доходности STRGX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		162.35%185.21%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.28%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

RYDVX and STRGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (4.05%) compared to RYDVX (3.88%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs STRGX's -53.50%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDVX и STRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор