PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDAX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		-3.14%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.79% соответственно.

RYDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.30%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.55%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с VOORYDAX с ^GSPCRYDAX с NASDXRYDAX с DAXRYDAX с ETH-USDRYDAX с XLK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RYDAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.62

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.73

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.70

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

-1.19

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.62

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между RYDAX и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и BRK-B

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.39%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и BRK-B

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-53.86%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-14.95%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-26.58%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-29.57%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-11.57%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-11.07%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.75%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и BRK-B

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.12%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.11%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.30%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.20%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.44%

-1.86%