PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с SHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -25.76% против -13.00% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between RYCZX and SHPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.80

The correlation between RYCZX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX

Доходность на риск

RYCZX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.39

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-1.99

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.66

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPIX равному -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-1.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.09

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.15

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и SHPIX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-99.27%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-27.83%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-63.17%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-83.16%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-93.11%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-97.51%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-77.92%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

16.04%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и SHPIX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.72%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

13.62%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

19.15%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

193.64%

-164.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

137.91%

-102.70%

Сравнение комиссий RYCZX и SHPIX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и SHPIX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and SHPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs SHPIX's -99.27%.

RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор