Сравнение RYCQX с UWPIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs -25.72%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и UWPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYCQX показывает доходность -15.76%, а UWPIX немного ниже – -16.37%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -12.30% против -25.72% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
Сравнение доходности по годам RYCQX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Correlation
The correlation between RYCQX and UWPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between RYCQX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
UWPIX
Сравнение RYCQX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.64 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и UWPIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и UWPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -99.79% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -31.18% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -62.72% | +19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -70.10% | +27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -95.20% | +20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -99.79% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -77.75% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 17.39% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и UWPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.77% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 19.60% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 24.65% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 30.03% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 34.91% | -11.10% |
Сравнение комиссий RYCQX и UWPIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UWPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и UWPIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности UWPIX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and UWPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (4.77%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs UWPIX's -99.79%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и UWPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор