PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYRRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 9.14%/yr for RYRRX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -12.30% против 9.14% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

RYRRX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.00%
С начала года
19.58%
1 год
32.98%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		19.58%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYRRX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYCQX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с AUERXRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.78

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
2.53

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.02

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

10.61

-12.15

RYCQX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYRRX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-60.36%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-11.43%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-28.03%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-33.02%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-42.84%

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-1.64%

-94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-12.16%

-58.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

3.24%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYRRX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеют волатильность 3.78% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.76%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

14.18%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.60%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

23.41%

+0.40%

Сравнение комиссий RYCQX и RYRRX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYRRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.54%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYRRX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (3.78%) compared to RYRRX (3.76%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор