PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -12.46% против 9.21% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYRRX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYCQX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.94

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.71

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.24

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.46

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.94

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.39

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.26

-0.78

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYRRX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-60.36%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-11.43%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-28.03%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-33.02%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-42.84%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-1.47%

-94.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-12.23%

-58.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

3.23%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYRRX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеют волатильность 5.78% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.79%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.57%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

19.18%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

22.57%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.45%

+0.40%

Сравнение комиссий RYCQX и RYRRX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYRRX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYRRX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (5.79%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор