PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -12.46% против 11.45% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYDAX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.78

The correlation between RYCQX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYCQX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.60

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.35

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.96

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

7.41

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.60

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.54

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.65

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.66

-1.17

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYDAX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-37.34%

-58.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-9.86%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-16.50%

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-22.12%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-37.34%

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-1.21%

-94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-4.34%

-66.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

2.61%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYDAX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.04%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.31%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

12.12%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

14.82%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

17.61%

+6.24%

Сравнение комиссий RYCQX и RYDAX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYDAX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYDAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYDAX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор