PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 9.36%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -11.25% против 9.36% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYRRX is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.95

The correlation between RYCLX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.15

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.97

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.60

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

12.72

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.15

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.27

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYRRX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-60.36%

-35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.43%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-28.03%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-33.02%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-42.84%

-28.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-0.14%

-95.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-12.23%

-57.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.23%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYRRX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.63%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.56%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.12%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.57%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.45%

-1.99%

Сравнение комиссий RYCLX и RYRRX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYRRX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYRRX have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (5.63%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор