PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYRRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 9.14%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -10.90% против 9.14% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RYRRX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.00%
С начала года
19.58%
1 год
32.98%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		19.58%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYRRX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.95

The correlation between RYCLX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с AUERXRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.78

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.53

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.02

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.61

-11.98

RYCLX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYRRX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-60.36%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-11.43%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-28.03%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-33.02%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-42.84%

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-1.64%

-93.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-12.16%

-58.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

3.24%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYRRX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеют волатильность 3.73% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.76%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.18%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.47%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.60%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

23.41%

-2.00%

Сравнение комиссий RYCLX и RYRRX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYRRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.54%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYRRX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (3.76%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор