Сравнение RYCLX с RYDAX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 11.59%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -11.25% против 11.59% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
RYDAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.06% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 6.79% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYDAX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.83 |
The correlation between RYCLX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYDAX
Сравнение RYCLX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.17 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 8.21 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.78 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.66 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYDAX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -37.34% | -58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.86% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -16.50% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -22.12% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -37.34% | -33.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | 0.00% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -4.34% | -65.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 2.60% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYDAX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.99% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.27% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 12.05% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.81% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.61% | +3.85% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYDAX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYDAX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYDAX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.35% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYDAX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCLX has higher volatility (4.43%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор