PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 11.44%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -10.90% против 11.44% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RYDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.59%
1 год
19.07%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		9.59%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYDAX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.83

The correlation between RYCLX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с NASDXRYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с XLKRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYCLX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.61

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.37

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.00

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.57

-8.94

RYCLX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYDAX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-37.34%

-58.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-9.86%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-16.50%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-22.12%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-37.34%

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-0.78%

-94.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-4.30%

-66.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.61%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYDAX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.43%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.71%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.31%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

14.87%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

17.58%

+3.83%

Сравнение комиссий RYCLX и RYDAX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYDAX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYDAX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (3.73%) compared to RYDAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор