Сравнение RYCKX с RYURX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.69%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.69% против -13.02% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.69%
RYURX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -13.02%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 19.43% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.66% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYURX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.86 |
The correlation between RYCKX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYURX
Сравнение RYCKX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.89 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.67 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYURX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -96.72% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -16.51% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -38.48% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -44.10% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -76.43% | +31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -96.61% | +94.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -68.96% | +59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 9.63% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYURX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.85% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.87% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 12.50% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 17.10% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 18.12% | +4.97% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYURX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYURX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.05% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYURX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (6.76%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYURX's -96.72%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор