PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCKX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCKX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.24%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYCKX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.24% против -25.94% соответственно.

RYCKX

1 день
0.59%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.98%
6 месяцев
19.73%
1 год
30.25%
3 года*
17.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.24%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCKX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.98%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYCKX and RYURX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.86

The correlation between RYCKX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYCKX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCKX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCKXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.47

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-2.11

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.77

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.95

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

-1.75

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCKX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCKXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-1.47

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.87

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.84

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.62

+0.97

Просадки

Сравнение просадок RYCKX и RYURX

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCKXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-99.34%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-18.35%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-87.70%

+60.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-88.82%

+52.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-95.29%

+50.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-69.04%

+59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.91%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCKX и RYURX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCKXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.89%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

8.95%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.82%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

39.62%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

31.10%

-8.04%

Сравнение комиссий RYCKX и RYURX

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCKX и RYURX

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCKX and RYURX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYURX's -99.34%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор