Сравнение RYCKX с RYURX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.55%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.55% против -12.69% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYURX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.86 |
The correlation between RYCKX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYURX
Сравнение RYCKX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.87 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | -1.64 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYURX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -96.72% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -16.08% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -38.48% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -44.10% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -75.17% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -96.69% | +90.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -69.01% | +59.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 8.50% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYURX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.64% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 9.94% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 12.49% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 17.11% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 18.09% | +4.98% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYURX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYURX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYURX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYURX's -96.72%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор