PortfoliosLab logo
Сравнение RYCEY с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYCEY и PPA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
431.30%
859.52%
RYCEY
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.49

PPA:

0.99

Коэф-т Сортино

RYCEY:

3.03

PPA:

1.47

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.43

PPA:

1.21

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.80

PPA:

1.34

Коэф-т Мартина

RYCEY:

19.54

PPA:

4.75

Индекс Язвы

RYCEY:

5.20%

PPA:

4.30%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.74%

PPA:

20.68%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

RYCEY:

-7.27%

PPA:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.08% против 13.67% соответственно.


RYCEY

С начала года

40.84%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

36.69%

1 год

94.93%

5 лет

44.34%

10 лет

5.08%

PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.49
PPA: 0.99
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 3.03
PPA: 1.47
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.43
PPA: 1.21
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.80
PPA: 1.34
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 19.54
PPA: 4.75

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.99
RYCEY
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и PPA

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.71%1.46%1.35%1.92%4.01%2.72%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и PPA

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-4.47%
RYCEY
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и PPA

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
13.65%
RYCEY
PPA