Сравнение RYAIX с URPIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -18.82% против -28.24% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам RYAIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between RYAIX and URPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.87 |
The correlation between RYAIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
URPIX
Сравнение RYAIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.96 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.71 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и URPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -99.92% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -30.79% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -69.89% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -76.97% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -96.59% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -99.92% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -79.14% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 17.28% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и URPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.32% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 20.10% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 25.17% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 34.05% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 35.59% | -12.79% |
Сравнение комиссий RYAIX и URPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и URPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RYAIX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs URPIX's -99.92%.
RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор