Сравнение RYAIX с RYPMX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 12.58%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -19.36% против 12.58% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
RYPMX
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- 39.52%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -6.15% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYPMX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.19 |
The correlation between RYAIX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYPMX
Сравнение RYAIX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.57 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 4.07 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYPMX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -81.25% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -35.22% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -35.22% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -46.46% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -47.81% | -41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -31.98% | -66.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -40.35% | -32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 13.53% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYPMX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 8.98%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 17.35% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 40.16% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 47.95% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 37.41% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 37.26% | -14.48% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYPMX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYPMX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RYPMX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.20% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYPMX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (17.35%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор