PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -19.27% против 14.34% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYPMX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.19

The correlation between RYAIX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.68
1.63

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.50
1.99

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.41

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.15

6.29

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.68, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.68

1.63

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.46

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.39

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.07

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYPMX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-81.25%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-30.86%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-30.86%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-46.46%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-47.81%

-41.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-24.97%

-73.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.30%

-40.37%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

11.81%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

15.45%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

37.67%

-25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

45.66%

-29.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

36.93%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

37.04%

-14.38%

Сравнение комиссий RYAIX и RYPMX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYPMX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RYPMX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYPMX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор