PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 6.60%/yr for RYLIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYLIX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYLIX по среднегодовой доходности: -19.29% против 6.60% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYLIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and RYLIX has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.47, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Leisure Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с FDLSXRYLIX с USLUX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-0.14

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-0.09

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.99

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.14

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

-0.30

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYLIX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-0.14

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.33

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.23

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYLIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-68.20%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-14.04%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-19.18%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-40.12%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-42.27%

-46.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-9.62%

-89.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-16.37%

-56.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

6.25%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYLIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.03%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.26%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.05%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

19.89%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

20.06%

+2.60%

Сравнение комиссий RYAIX и RYLIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYLIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYLIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYLIX в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYLIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYLIX's -68.20%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор