Сравнение RYAIX с RYGRX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -18.82% против 12.47% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYGRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYGRX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.88 |
The correlation between RYAIX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYGRX
Сравнение RYAIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.34 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 7.94 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYGRX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -54.22% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -11.17% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -24.95% | -25.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -36.57% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -36.63% | -51.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -7.83% | -91.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -9.38% | -64.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 3.28% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYGRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.84%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 11.35% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 20.61% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 23.49% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 24.21% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.19% | -0.39% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYGRX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYGRX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RYGRX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.07% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYGRX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор