Сравнение RYAIX с RMQAX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -18.82% против 36.02% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RMQAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.99 |
The correlation between RYAIX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RMQAX
Сравнение RYAIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.12 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 7.18 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RMQAX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -63.18% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -24.96% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -42.45% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -63.18% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -63.18% | -24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -7.99% | -90.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -12.84% | -60.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 7.34% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.84%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 15.91% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 30.86% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 37.38% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 46.99% | -23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 46.69% | -23.89% |
Сравнение комиссий RYAIX и RMQAX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RMQAX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RMQAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор