PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.61%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RMQAX charges 1.32%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 37.61% против 21.94% соответственно.

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RMQAX and QQQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

1.00

The correlation between RMQAX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQRMQAX с SSO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

RMQAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.64

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.45

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.51

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

13.49

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и QQQ

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-82.97%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-11.96%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-22.77%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-35.12%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-35.12%

-28.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-32.79%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.11%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и QQQ

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

4.49%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

12.10%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

15.94%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

22.38%

+23.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

22.29%

+24.13%

Сравнение комиссий RMQAX и QQQ

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и QQQ

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RMQAX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs QQQ's -82.97%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор