PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMQAX с RYOCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQAX с RYOCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).

RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMQAX или RYOCX.

Корреляция

Корреляция между RMQAX и RYOCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMQAX:

-0.15

RYOCX:

0.41

Коэф-т Сортино

RMQAX:

0.17

RYOCX:

0.75

Коэф-т Омега

RMQAX:

1.02

RYOCX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RMQAX:

-0.15

RYOCX:

0.45

Коэф-т Мартина

RMQAX:

-0.38

RYOCX:

1.47

Индекс Язвы

RMQAX:

20.91%

RYOCX:

7.06%

Дневная вол-ть

RMQAX:

55.41%

RYOCX:

25.27%

Макс. просадка

RMQAX:

-63.96%

RYOCX:

-83.62%

Текущая просадка

RMQAX:

-33.85%

RYOCX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у RYOCX с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYOCX по среднегодовой доходности: 23.85% против 15.96% соответственно.

RMQAX

С начала года

-11.46%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-8.69%

5 лет

18.24%

10 лет

23.85%

RYOCX

С начала года

-4.74%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-5.29%

1 год

9.90%

5 лет

16.11%

10 лет

15.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RMQAX и RYOCX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.

RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMQAX и RYOCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMQAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMQAX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RYOCX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и RYOCX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYOCX в 7.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		0.35%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		7.59%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и RYOCX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и RYOCX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...