- ISIN
- US78356C5629
- CUSIP
- 78356C562
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 27 нояб. 2014 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) прибавил 29.8% с начала года. Текущая цена акции RMQAX — $651. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMQAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,480.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) показал доход в 29.83% с начала года и 52.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMQAX составила 34.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 34.37%
- С начала года
- 29.83%
- 1 год
- 52.40%
- 3 года*
- 43.41%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 34.98%
- Всё время*
- 32.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RMQAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RMQAX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | -5.03% | -10.13% | 30.78% | 20.60% | -0.77% | -13.57% | 10.30% | 29.83% | ||||
| 2025 | 3.89% | -5.83% | -15.78% | 2.41% | 17.71% | 12.16% | 4.30% | 1.32% | 10.37% | 9.05% | -3.67% | -1.87% | 33.92% |
| 2024 | 3.14% | 10.20% | 1.87% | -9.45% | 12.12% | 11.94% | -3.83% | 1.66% | 4.54% | -2.22% | 10.07% | 0.00% | 44.76% |
| 2023 | 20.83% | -1.23% | 18.43% | 0.52% | 14.82% | 12.46% | 7.10% | -3.65% | -10.61% | -4.67% | 21.01% | 10.60% | 115.91% |
| 2022 | -17.20% | -9.19% | 8.22% | -26.83% | -3.41% | -18.19% | 24.91% | -10.54% | -21.48% | 7.60% | 10.72% | -18.52% | -59.93% |
| 2021 | 0.51% | -0.25% | 2.83% | 11.70% | -2.47% | 12.59% | 5.48% | 8.32% | -11.53% | 15.63% | 3.61% | 2.12% | 56.36% |
Метрики бенчмарка
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund has an annualized alpha of 7.52%, beta of 2.42, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund captured 312.94% of S&P 500 Index gains and 175.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 7.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 2.42 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 7.52%
- Бета
- 2.42
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 312.94%
- Участие в снижении
- 175.38%
Комиссия
Комиссия RMQAX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMQAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.50 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 10.58 | -4.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $181.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $181.83 | $181.83 | $133.13 | $16.49 | $0.00 | $11.53 | $18.27 | $0.19 |
Дивидендный доход | 27.94% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $181.83 | $181.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $133.13 | $133.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.49 | $16.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.53 | $11.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund составляет 7.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.18%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-50.84%март 2020 г. | 29d | 2mo 20d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.55%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 10d | 8mo 6dавг. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-42.45%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 23d | 6mo 15dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-30.24%февр. 2016 г. | 2mo 9d | 5mo 24d | 8mo 3dдек. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| RMQAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -56.78% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -9.10% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -18.90% | -23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -25.43% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -33.92% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -0.17% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -10.69% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 2.14% | +6.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMQAX
Добавьте Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMQAX