PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide investment results that match, before fees and expenses, the performance of a specific benchmark on a calendar month basis. The fund's current benchmark is 200% of the performance of the NASDAQ-100 Index (the "underlying index"). Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of companies in the underlying index and securities and financial instruments with economic characteristics that should perform similarly to the securities of companies in the fund's benchmark. It is non-diversified.

ISIN
US78356C5629
CUSIP
78356C562
Эмитент
Rydex Funds
Дата выпуска
27 нояб. 2014 г.
Категория
Leveraged Equities
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQRMQAX с TEPIXRMQAX с SSORMQAX с USNQX

Доходность

График доходности RMQAX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) прибавил 37.0% с начала года. Текущая цена акции RMQAX — $687. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMQAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,948.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) показал доход в 37.04% с начала года и 76.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMQAX составила 38.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

1 день
-0.39%
1 месяц
5.17%
С начала года
37.04%
6 месяцев
33.32%
1 год
76.67%
3 года*
47.95%
5 лет*
24.14%
10 лет*
38.76%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RMQAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RMQAX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.96%-5.03%-10.13%30.78%20.60%-0.15%37.04%
20253.89%-5.83%-15.78%2.41%17.71%12.16%4.30%1.32%10.37%9.05%-3.67%-1.87%33.92%
20243.14%10.20%1.87%-9.45%12.12%11.94%-3.83%1.66%4.54%-2.22%10.07%0.00%44.76%
202320.83%-1.23%18.43%0.52%14.82%12.46%7.10%-3.65%-10.61%-4.67%21.01%10.60%115.91%
2022-17.20%-9.19%8.22%-26.83%-3.41%-18.19%24.91%-10.54%-21.48%7.60%10.72%-18.52%-59.93%
20210.51%-0.25%2.83%11.70%-2.47%12.59%5.48%8.32%-11.53%15.63%3.61%2.12%56.36%

Метрики бенчмарка

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund has an annualized alpha of 8.87%, beta of 2.41, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.

  • This fund captured 311.44% of S&P 500 Index gains and 170.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This fund generated an annualized alpha of 8.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 2.41 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
Альфа
8.87%
Бета
2.41
R²
0.88
Участие в росте
311.44%
Участие в снижении
170.40%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RMQAX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RMQAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск RMQAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMQAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.78

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.44

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.46

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

10.92

+0.49

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $181.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$50.00$100.00$150.00$200.002019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
Дивиденд$181.83$181.83$133.13$16.49$0.00$11.53$18.27$0.19

Дивидендный доход

26.47%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$181.83$181.83
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$133.13$133.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$16.49$16.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.53$11.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-63.18%дек. 2022 г.
1y 1mo1y 4mo
2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г.
Обвал COVID2020
-50.84%март 2020 г.
29d2mo 20d
3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-43.55%дек. 2018 г.
3mo 26d4mo 10d
8mo 6dавг. 2018 г. - май 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-42.45%апр. 2025 г.
3mo 22d2mo 23d
6mo 15dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-30.24%февр. 2016 г.
2mo 9d5mo 24d
8mo 3dдек. 2015 г. - авг. 2016 г.

Показатели просадок

RMQAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-56.78%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-9.10%

-15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-18.90%

-23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-25.43%

-37.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-33.92%

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.21%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-10.71%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.04%

+5.03%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RMQAX

Добавьте Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RMQAX