Сравнение RY с SAP
RY (Royal Bank of Canada) and SAP (SAP SE) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 17.18% против 9.59% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам RY и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between RY and SAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between RY and SAP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
SAP:
$191.76B
RY:
CA$18.17
SAP:
€6.13
RY:
15.35
SAP:
23.16
RY:
2.22
SAP:
0.49
RY:
2.45
SAP:
4.46
RY:
2.21
SAP:
3.70
RY:
CA$138.99B
SAP:
€37.34B
RY:
CA$65.64B
SAP:
€27.51B
RY:
CA$30.01B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. SAP — Ранг доходности на риск
RY
SAP
Сравнение RY c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.75 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.94 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | -1.58 | +23.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и SAP
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -87.91% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -47.71% | +37.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -47.71% | +27.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -47.71% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -51.31% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.45% | +46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -28.24% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 28.29% | -25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и SAP
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 14.54% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 30.61% | -19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 34.27% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 28.76% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 28.37% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и SAP
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и SAP
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
RY and SAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs SAP's -87.91%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор