Сравнение RY с NVDA
RY (Royal Bank of Canada) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.18% против 67.95% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам RY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between RY and NVDA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
NVDA:
$5.00T
RY:
CA$18.17
NVDA:
$6.53
RY:
15.35
NVDA:
31.44
RY:
2.22
NVDA:
0.17
RY:
2.45
NVDA:
19.80
RY:
2.21
NVDA:
25.60
RY:
CA$138.99B
NVDA:
$253.49B
RY:
CA$65.64B
NVDA:
$187.95B
RY:
CA$30.01B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RY
NVDA
Сравнение RY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.21 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.07 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 4.94 | +17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и NVDA
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -89.72% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -20.21% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -36.88% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -66.34% | +37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -66.34% | +26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -36.18% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 8.46% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и NVDA
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 13.26% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 26.67% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 35.00% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 51.76% | -33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 49.84% | -30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и NVDA
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и NVDA
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
RY and NVDA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs NVDA's -89.72%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор