Сравнение RY с NFLX
RY (Royal Bank of Canada) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 17.18% против 23.92% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам RY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between RY and NFLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.23 |
The correlation between RY and NFLX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
NFLX:
$345.34B
RY:
CA$18.17
NFLX:
$3.09
RY:
15.35
NFLX:
25.99
RY:
2.22
NFLX:
1.03
RY:
2.45
NFLX:
7.41
RY:
2.21
NFLX:
11.09
RY:
CA$138.99B
NFLX:
$46.89B
RY:
CA$65.64B
NFLX:
$22.99B
RY:
CA$30.01B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
RY
NFLX
Сравнение RY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.81 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.78 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | -1.35 | +23.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и NFLX
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -81.99% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -43.35% | +33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -43.35% | +23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -75.95% | +47.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -75.95% | +36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.01% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -24.91% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 25.19% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и NFLX
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.85% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 24.58% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 33.05% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 43.09% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 41.49% | -21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и NFLX
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и NFLX
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
RY and NFLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs NFLX's -81.99%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор