PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.18% против 13.22% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
8.80%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
60.93%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between RY and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.38

The correlation between RY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

BRK-B:

$1.06T

EPS

RY:

CA$18.17

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

RY:

15.35

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

RY:

2.22

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

RY:

2.45

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

RY:

2.21

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.02

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
0.08

+5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

-0.02

+5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

-0.05

+22.27

RY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и BRK-B

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-53.86%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.42%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-14.95%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-26.58%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-29.57%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-11.07%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.53%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и BRK-B

Royal Bank of Canada (RY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.78%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.38%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

17.12%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

19.44%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и BRK-B

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
33.93B
93.68B
(RY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в CAD, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности RY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
28.8%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

RY and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RY has higher volatility (4.01%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BRK-B's -53.86%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор