Сравнение RY.TO с WMT
RY.TO (Royal Bank of Canada) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 18.12% против 20.80% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам RY.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between RY.TO and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between RY.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
WMT:
$968.20B
RY.TO:
CA$15.77
WMT:
$2.88
RY.TO:
17.69
WMT:
42.04
RY.TO:
2.60
WMT:
2.75
RY.TO:
3.25
WMT:
1.34
RY.TO:
3.01
WMT:
10.26
RY.TO:
CA$120.33B
WMT:
$725.31B
RY.TO:
CA$65.64B
WMT:
$181.16B
RY.TO:
CA$14.74B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
RY.TO
WMT
Сравнение RY.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.25 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 2.10 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 6.85 | +22.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и WMT
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -47.96% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -15.14% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -22.27% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -24.22% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -24.22% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.27% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -13.52% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.63% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и WMT
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.08% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 19.04% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 24.44% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 22.53% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.81% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и WMT
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и WMT
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор