PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY.TO с RAAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, RY.TO returned 21.56%/yr vs 16.49%/yr for RAAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как RAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RY.TO показывает доходность 20.87%, а RAAX немного ниже – 20.02%.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

RAAX

1 день
2.45%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.24%
1 год
35.74%
3 года*
23.17%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-1.90%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		20.02%20.96%22.02%4.18%7.95%21.50%-10.44%1.77%4.66%

Correlation

The correlation between RY.TO and RAAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between RY.TO and RAAX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

RY.TO vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TORAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.53

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.34

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.46

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

5.76

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

21.64

+7.75

RY.TO vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа RAAX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и RAAX

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки RAAX в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TORAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-29.03%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.34%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-11.92%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-17.70%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.19%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.69%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и RAAX

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TORAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.84%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.44%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

14.43%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.55%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.76%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и RAAX

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности RAAX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and RAAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор