Сравнение RY.TO с INCY
RY.TO (Royal Bank of Canada) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 18.12% против 4.02% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 63.96%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам RY.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between RY.TO and INCY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
INCY:
$22.45B
RY.TO:
CA$15.77
INCY:
$7.06
RY.TO:
17.69
INCY:
15.38
RY.TO:
2.60
INCY:
0.02
RY.TO:
3.25
INCY:
4.11
RY.TO:
3.01
INCY:
3.99
RY.TO:
CA$120.33B
INCY:
$5.36B
RY.TO:
CA$65.64B
INCY:
$3.76B
RY.TO:
CA$14.74B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
RY.TO
INCY
Сравнение RY.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 3.23 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 7.02 | +22.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и INCY
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -81.92% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -18.82% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -32.72% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -39.05% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -65.90% | +32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.19% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -36.43% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 8.65% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и INCY
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 9.56% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 23.35% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 33.96% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 30.20% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 35.04% | -17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и INCY
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и INCY
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and INCY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор