PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY-PS.TO с PPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY-PS.TO с PPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RY-PS.TO (Royal Bank of Canada) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. RY-PS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, RY-PS.TO returned 6.34%/yr vs 11.37%/yr for PPL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY-PS.TO и PPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и PPL Corporation (PPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY-PS.TO торгуется в CAD, в то время как PPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY-PS.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 4.44%.

RY-PS.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.33%
1 год
7.64%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

PPL

1 день
1.86%
1 месяц
-0.93%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.16%
1 год
10.23%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.37%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY-PS.TO и PPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RY-PS.TO
Royal Bank of Canada		0.54%10.29%21.22%20.80%-18.63%19.47%22.84%-8.46%-8.61%
PPL
PPL Corporation		4.44%6.27%34.64%-5.89%7.50%11.86%-18.28%26.85%-2.97%

Correlation

The correlation between RY-PS.TO and PPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

PPL Corporation

Часто сравнивают с RY-PS.TO:
RY-PS.TO с RYRY-PS.TO с VOORY-PS.TO с TDRY-PS.TO с NOGRY-PS.TO с NOWRY-PS.TO с BROSRY-PS.TO с DVN
Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с WECPPL с DSTLPPL с QQQPPL с NEEPPL с SPYPPL с XLI

Доходность на риск

RY-PS.TO vs. PPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY-PS.TO
Ранг доходности на риск RY-PS.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY-PS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY-PS.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY-PS.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY-PS.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY-PS.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY-PS.TO c PPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RY-PS.TOPPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.59

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.91

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.78

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

1.85

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY-PS.TO vs. PPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY-PS.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PPL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY-PS.TO и PPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RY-PS.TOPPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.59

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RY-PS.TO и PPL

Максимальная просадка RY-PS.TO за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке PPL в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PS.TO и PPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY-PS.TOPPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-43.70%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-13.24%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-15.96%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-23.31%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-9.39%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-12.36%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.53%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RY-PS.TO и PPL

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PS.TO) составляет 1.89%, в то время как у PPL Corporation (PPL) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RY-PS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY-PS.TOPPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

6.07%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

13.49%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

17.35%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.70%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

21.73%

-7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY-PS.TO и PPL

Дивидендная доходность RY-PS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PPL в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL
PPL Corporation		3.08%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%
RY-PS.TO
Royal Bank of Canada		5.59%5.47%5.44%5.32%6.06%4.69%5.33%6.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY-PS.TO и PPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.77B
(RY-PS.TO) Общая выручка
(PPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY-PS.TO значения в CAD, PPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RY-PS.TO and PPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY-PS.TO и PPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор