Сравнение RXL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
RXL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RXL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -18.38% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и TSMX
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
RXL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
RXL
TSMX
Сравнение RXL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.92 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.06 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.72 | -6.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 20.73 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.92 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между RXL и TSMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и TSMX
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и TSMX
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -63.80% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -34.93% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -24.28% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -16.76% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 11.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 28.00% | -18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 54.49% | -33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 77.51% | -42.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 81.16% | -51.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 81.16% | -47.97% |