PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXL с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с TSLG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RXL (ProShares Ultra Health Care) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXL is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, RXL returned 40.45% vs 3.16% for TSLG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности RXL и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.27%.

RXL

1 день
-0.82%
1 месяц
14.29%
6 месяцев
4.54%
С начала года
5.45%
1 год
40.45%
3 года*
8.64%
5 лет*
3.20%
10 лет*
12.91%

TSLG

1 день
-5.03%
1 месяц
-10.87%
6 месяцев
-35.24%
С начала года
-39.27%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и TSLG

2026 (YTD)20252024
RXL
ProShares Ultra Health Care		5.45%19.76%-4.61%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-39.27%-26.70%-14.82%

Correlation

The correlation between RXL and TSLG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с UCCRXL с FHLCRXL с UGE
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с TERG

Доходность на риск

RXL vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXLTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.04

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.70

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.06

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

0.11

+4.25

RXL vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXL и TSLG

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-82.86%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-54.61%

+33.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-69.32%

+65.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-59.09%

+43.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

29.02%

-19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 12.81%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 33.88%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

33.88%

-21.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

62.70%

-38.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

89.29%

-57.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

115.18%

-84.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

115.18%

-81.78%

Сравнение комиссий RXL и TSLG

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и TSLG

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TSLG в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.30%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.78%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXL and TSLG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (33.88%) compared to RXL (12.81%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, RXL leads with 40.45% vs 3.16% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RXL has performed better with a 40.45% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

TSLG has the higher dividend yield at 10.78%, compared with 1.30% for RXL.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for TSLG.

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор