Сравнение RXL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
RXL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RXL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 6.92% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и HOOG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
RXL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
RXL
HOOG
Сравнение RXL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.50 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.53 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.11 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RXL и HOOG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и HOOG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и HOOG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -86.94% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -86.94% | +64.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -84.94% | +67.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -30.17% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 41.37% | -29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 35.44% | -25.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 100.78% | -80.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 143.11% | -107.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 143.62% | -114.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 143.62% | -110.43% |