Сравнение RXI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RXI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.21% против 9.83% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и IWM
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
RXI vs. IWM — Ранг доходности на риск
RXI
IWM
Сравнение RXI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.15 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.70 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.93 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.08 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.15 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RXI и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и IWM
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и IWM
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -59.05% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -13.74% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -31.91% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -41.13% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -7.33% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -10.83% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.73% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.36% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.48% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 23.18% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.54% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 22.99% | -2.95% |