PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, RXD returned -6.72%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности RXD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-18.91%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between RXD and XTJL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between RXD and XTJL has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

RXD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.11

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.13

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.46

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.06

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

17.30

-18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.11

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.65

-1.30

Просадки

Сравнение просадок RXD и XTJL

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-23.24%

-76.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-5.12%

-29.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-16.70%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

0.00%

-99.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-4.04%

-77.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

0.90%

+21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и XTJL

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

0.31%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

5.72%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

7.42%

+22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

15.21%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

15.21%

+17.79%

Сравнение комиссий RXD и XTJL

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и XTJL

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and XTJL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -6.72% for RXD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор