PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -8.36%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности RXD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-20.03%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between RXD and XTJL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between RXD and XTJL has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

RXD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.88

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.81

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.72

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

15.38

-16.67

RXD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и XTJL

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-23.24%

-76.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-5.12%

-33.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-16.70%

-23.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-23.24%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-0.42%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-3.95%

-78.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

0.90%

+23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и XTJL

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

1.39%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

5.73%

+17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

7.40%

+24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

15.10%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

15.05%

+18.02%

Сравнение комиссий RXD и XTJL

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и XTJL

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and XTJL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (12.04%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -8.36% for RXD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор