PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -7.99%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности RXD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-33.30%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between RXD and XDQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between RXD and XDQQ has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

RXD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.25

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.72

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.46

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.63

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.25

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.46

-1.12

Просадки

Сравнение просадок RXD и XDQQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-35.63%

-64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-11.84%

-22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-23.17%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-35.63%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.01%

-99.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-10.83%

-71.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

2.60%

+19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и XDQQ

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

0.36%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

11.10%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

13.80%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

19.80%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

19.65%

+13.35%

Сравнение комиссий RXD и XDQQ

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и XDQQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and XDQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -7.99% for RXD. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор