PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -8.36%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности RXD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-32.90%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between RXD and XDQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between RXD and XDQQ has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

RXD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.77

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.11

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.94

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

4.20

-5.49

RXD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и XDQQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-35.63%

-64.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-11.84%

-26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-23.17%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-35.63%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-3.50%

-96.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-10.61%

-71.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

2.64%

+21.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и XDQQ

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

4.48%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

10.84%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

14.40%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

19.89%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

19.53%

+13.54%

Сравнение комиссий RXD и XDQQ

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и XDQQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and XDQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (12.04%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -8.36% for RXD. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор