PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с XDQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -7.55%/yr vs 7.87%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности RXD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.79%.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-32.90%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between RXD and XDQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between RXD and XDQQ has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

RXD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.20

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.66

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.40

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

6.38

-7.50

RXD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и XDQQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-35.63%

-64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-11.84%

-22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-23.17%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-35.63%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-0.10%

-99.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-10.71%

-71.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

2.60%

+20.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и XDQQ

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

0.63%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

10.17%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

13.80%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

19.80%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

19.54%

+13.47%

Сравнение комиссий RXD и XDQQ

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и XDQQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and XDQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 7.87% vs -7.55% for RXD. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 7.87% return vs -7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор