Сравнение RXD с MUU
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности RXD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -4.46% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between RXD and MUU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. MUU — Ранг доходности на риск
RXD
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и MUU
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -26.63% | -73.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -3.84% | -95.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -11.62% | -70.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 307.99% | -277.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 307.99% | -278.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 307.99% | -274.98% |
Сравнение комиссий RXD и MUU
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и MUU
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and MUU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.17% for MUU.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для RXD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор