Сравнение RXD с MUU
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -31.61% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности RXD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 25.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between RXD and MUU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. MUU — Ранг доходности на риск
RXD
MUU
Сравнение RXD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 47.69 | -48.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 152.81 | -154.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и MUU
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -75.07% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -55.25% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -55.25% | -44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -23.62% | -58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 17.31% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 12.04%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 62.52% | -50.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 125.23% | -101.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 152.52% | -121.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 142.32% | -112.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 142.32% | -109.25% |
Сравнение комиссий RXD и MUU
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и MUU
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and MUU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to RXD (12.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -31.61% for RXD. On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -31.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.24% for MUU.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор