PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWSIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%3.52%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с ABYAXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий RWSIX и QNZNX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

RWSIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.04

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.55

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.76

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

13.76

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.04

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.79

-1.42

Корреляция

Корреляция между RWSIX и QNZNX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и QNZNX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и QNZNX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWSIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-18.38%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.29%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-2.17%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.88%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.07%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и QNZNX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWSIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.66%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.89%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.67%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

12.20%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

12.20%

+0.09%