PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWSIX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и LFMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
-1.83%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.54%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.54%.


RWSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-1.07%
3 года*
-0.39%
5 лет*
1.20%
10 лет*

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.88%
1 год
11.46%
3 года*
4.86%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

LoCorr Macro Strategies Fund

Сравнение комиссий RWSIX и LFMAX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.


Доходность на риск

RWSIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWSIXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.98

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.88

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.75

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

9.96

-10.44

RWSIX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа LFMAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWSIXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.98

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между RWSIX и LFMAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и LFMAX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LFMAX в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
4.59%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и LFMAX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и LFMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


RWSIXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-23.16%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-3.01%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-12.54%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

0.00%

-18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.13%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.14%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и LFMAX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWSIXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.76%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.56%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

5.83%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

7.27%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

7.63%

+4.63%