Сравнение RWSIX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.54% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.54%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и LFMAX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
RWSIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
RWSIX
LFMAX
Сравнение RWSIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.98 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.88 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.75 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.96 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.98 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и LFMAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и LFMAX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и LFMAX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -23.16% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -3.01% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -12.54% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | 0.00% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -7.13% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.14% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и LFMAX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.76% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 4.56% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 5.83% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 7.27% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 7.63% | +4.63% |