PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWR с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

RWR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.42% против 21.00% соответственно.

RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий RWR и XLK

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RWR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.13

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.71

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.97

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

6.31

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.13

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между RWR и XLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и XLK

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RWR и XLK

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

RWRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-82.05%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-15.92%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-33.56%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-33.56%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-11.04%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-35.17%

+21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.98%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и XLK

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

8.12%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

16.49%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

27.05%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

24.72%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

24.33%

-2.82%