PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.15%/yr vs 9.26%/yr for VGK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWR charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности RWR и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.26% соответственно.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between RWR and VGK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.55

The correlation between RWR and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWR и VGK

Секторы
RWR
VGK

Недвижимость

98.6%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
23.9%

Коммунальные услуги

0.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

12.1%

Промышленность

-

19.5%

Технологии

-

8.3%

Недвижимость

RWR
98.6%
VGK
1.5%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
VGK
23.9%

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
VGK
4.8%

Сырьевые материалы

RWR

-

VGK
5.4%

Коммуникационные услуги

RWR

-

VGK
3.3%

Потребительский циклический сектор

RWR

-

VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

RWR

-

VGK
8.5%

Энергетика

RWR

-

VGK
5.3%

Здравоохранение

RWR

-

VGK
12.1%

Промышленность

RWR

-

VGK
19.5%

Технологии

RWR

-

VGK
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

RWR vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.18

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.72

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.50

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

5.56

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RWR и VGK

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-63.61%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-12.09%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-14.31%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-32.74%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-37.24%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.41%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-13.34%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.25%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и VGK

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.73%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.78%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.40%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.90%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.96%

+2.55%

Сравнение комиссий RWR и VGK

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и VGK

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

RWR and VGK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to RWR (4.09%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 5.15% for RWR. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.82% for VGK.

RWR is categorized as REIT, while VGK is Europe Equities. RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор