Сравнение RWR с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
RWR и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 4.42% против 9.12% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VGK
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. VGK — Ранг доходности на риск
RWR
VGK
Сравнение RWR c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.29 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.83 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.89 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 7.22 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.29 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RWR и VGK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VGK
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VGK
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -63.61% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.09% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -32.74% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -37.24% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.16% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -13.43% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.17% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VGK
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.33% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 11.03% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.63% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.72% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.88% | +2.63% |