Сравнение RWR с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
RWR и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.42% против 8.45% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и SPYD
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. SPYD — Ранг доходности на риск
RWR
SPYD
Сравнение RWR c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.09 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RWR и SPYD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и SPYD
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и SPYD
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -46.42% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.35% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -22.25% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -46.42% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.70% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -6.24% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.47% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и SPYD
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.03% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.61% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.67% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.24% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 19.80% | +1.71% |