Сравнение RWR с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
RWR и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.61% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и REZ
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
RWR vs. REZ — Ранг доходности на риск
RWR
REZ
Сравнение RWR c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.05 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.05 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.08 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.23 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RWR и REZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и REZ
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и REZ
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -66.87% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.82% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -35.05% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -44.15% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.13% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -12.79% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.82% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и REZ
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.64% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.15% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.81% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.86% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.52% | -0.01% |