PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с PSCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.69%/yr vs 6.99%/yr for PSCC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWR charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности RWR и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.99% соответственно.

RWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.81%
1 год
19.90%
3 года*
12.26%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.69%

PSCC

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
4.29%
3 года*
0.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		16.67%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		12.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between RWR and PSCC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.51

The correlation between RWR and PSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWR и PSCC

Секторы
RWR
PSCC

Недвижимость

98.6%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

90.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.0%

Технологии

-

-

Недвижимость

RWR
98.6%
PSCC

-

Финансовые услуги

RWR
0.0%
PSCC

-

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
PSCC

-

Сырьевые материалы

RWR

-

PSCC
3.8%

Коммуникационные услуги

RWR

-

PSCC

-

Потребительский циклический сектор

RWR

-

PSCC
2.9%

Потребительский защитный сектор

RWR

-

PSCC
90.4%

Энергетика

RWR

-

PSCC

-

Здравоохранение

RWR

-

PSCC

-

Промышленность

RWR

-

PSCC
3.0%

Технологии

RWR

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

RWR vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWRPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.26

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.49

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.28

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

0.49

+7.97

RWR vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWR и PSCC

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-33.61%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-15.17%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-23.36%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-23.36%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-33.61%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.94%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-5.98%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.68%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и PSCC

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.40%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.04%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

16.61%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.25%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

19.30%

+2.22%

Сравнение комиссий RWR и PSCC

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и PSCC

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PSCC в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.97%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.27%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RWR and PSCC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (4.93%) compared to PSCC (4.40%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.99% vs 5.69% for RWR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.99% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

RWR has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.97% for PSCC.

RWR is categorized as REIT, while PSCC is Consumer Staples Equities. RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.29% for PSCC.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор