PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWR и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и IYR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.06% соответственно.


RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий RWR и IYR

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.


Доходность на риск

RWR vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWRIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.09

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.12

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

0.45

+1.59

RWR vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWRIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между RWR и IYR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и IYR

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IYR в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок RWR и IYR

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и IYR.


Загрузка...

Показатели просадок


RWRIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-74.13%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.20%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-33.75%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-42.32%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.83%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-12.97%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и IYR

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.64% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWRIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.34%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.21%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.69%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.30%

+1.21%