Сравнение RWR с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
RWR и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 4.42% против 4.76% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и ICF
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
RWR vs. ICF — Ранг доходности на риск
RWR
ICF
Сравнение RWR c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 1.20 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RWR и ICF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и ICF
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности ICF в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и ICF
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -76.74% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.77% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -34.74% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -40.22% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.53% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -14.26% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.26% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и ICF
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 4.64% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.51% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.63% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.31% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.90% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 20.58% | +0.93% |